IMMポジションを徹底特集!

FX基礎講座

投機筋、大口の投資家がどういうポジションを持っているか知りたくないですか。もし知ることができれば同じポジションの方向へトレンドフォローでついていきたいですよね。

そんな情報を無料で知ることができます。それがIMMポジション!ここで詳しくご紹介致します。

IMMポジションとは

IMMとは「International Monetary Market」の頭文字で、アメリカで最も大きい通貨先物市場であるシカゴ・マーカンタイル取引(Chicago Mercantile Exchange)通称CMEで取引されています。

アメリカのCFTC(Commodty Futures Trading Commission)全米先物取引委員会により未決済ポジション(建て玉)の公表を義務付けています。CMEは毎週火曜日の取引終了後の未決済ポジションをCFTCに報告し、CFTCはそれを集計後、金曜日の午後3時30分(アメリカ東部時間)、日本時間では土曜日の午前4時30分にCFTCのホームページで公表しています。それがIMMポジションと呼ばれているものです。

IMMポジションデータ元サイト(英語)

IMMポジションの見方

未決済ポジションには、商業ポジションと非商業(投機筋)ポジションの2つあります。通常は非商業(Non-Commercial)に注目します。

円ポジションで解説します。

円買いポジションと円売りポジションのどちらが多いかを見ます。基本的には円買いポジションが多いなら円高に、円売りポジションが多いなら円安になりやすいです。

IMMポジションの見かた1

上の図(外為どっとコムの図)で説明すると、円買いポジション(緑枠)が上になっていますが、これは円買いのマイナスということで、円売りポジションが多いことを示しています。ドル円チャート(赤ライン)も一緒に表記するためにこのようなグラフになっています。ユーロやポンド、豪ドルなどは逆さになっていません。円買いポジションがプラス(オレンジ枠)なら円高に進んでいるのが分かります。

IMMポジションの見かた2

ただし、ポジションが急激に減少したときに注意が必要です。円買いポジションの減少は円安(緑)になります。分かりづらいかもしれませんが、売りポジションの減少は円高(オレンジ)になります。

売り買いどちらか大きく積みあがったポジションの場合も気をつけないといけません。ポジション解消され反転しやすいです。

よって前週と比較してどれだけ増えたのか減ったのかに注目して分析することが大事です。

IMMポジションの注意

火曜日の情報が週末に発表されるということで情報としては3日ほど遅い情報となります。その3日の間に投機筋は大きくポジションを減らしたり、増やしたりすることもあります。情報を公開していることを逆手にとり投機筋としては逆のポジションをとることもあるそうです。よって本当に公表されている通りにポジションを持っているとは限りません。

そしてFXは通貨ペアとなりますので、対象の通貨ポジションを同時に考慮しなければなりません。ドル円の場合は円だけでなくドルの動向も必要になります。

IMMポジションをグラフにしてくれているFX業者

CFTCは数値を公表しています。その数値を見てもいまいち分かりづらいです。そこでいくつかのFX業者はグラフ化して毎週分かりやすく公開しています。

外為どっとコム

<情報場所> 外為どっとコム→マーケット/動画→経済指標→IMMポジションについて

エクセルファイルを毎週公開し、ダウンロードしてからIMMポジションを見るかたちです。データとグラフが一つになっているので後に別の分析がしたいときに重宝します。取り上げている通貨は円、ユーロ、ポンド、豪ドルです。

シカゴ通貨先物(円) 投機筋(Non-Commercial)のポジション

総建玉の推移も分かるので、どの通貨に対してどれだけ投資しているのかが分かります。

シカゴ通貨先物(円) 総建玉の推移

細かい数値までこだわるのであれば外為どっとコムがいちばんでしょう。

→詳しくは外為どっとコムへ外為どっとコム

セントラル短資

<情報場所> セントラル短資→FXマーケット情報→マーケットファインダー→マーケットポジション

セントラル短資のIMM

毎週月曜10時ごろ更新。円、カナダドル、ポンド、豪ドル、NZドル、スイスフラン、ユーロの7種類があります。ネット上で公開されているのですぐに確認することができます。

→詳しくはセントラル短資FXへセントラル短資FX

OANDA

<情報場所> オアンダジャパン→マーケット情報→OANDAラボ CFTC’s Net non-commercial positions

親会社のOANDAサイトになるので英語となってしまいます。ユーロ、豪ドル、カナダドル、円、NZドル、スイスフランの他にメキシコペソであったり、金や銀まで見ることができます。

OANDAのCOT

データも2008年からあります。ネットで見ることになりますが、操作性など抜群です。英語なので多少抵抗があるかもしれませんが、慣れればこれだけ見やすいサイトはないでしょう。

→詳しくはOANDA JapanへOANDA Japan

デューカスコピー・ジャパン

<情報場所> マーケット情報→CoTチャート

CoTチャートと呼ばれています。「The Commitments of Traders (COT) reports」の略です。表示できる通貨は、ユーロ、ポンド、円、スイスフラン、豪ドル、NZドル、カナダドルです。

デューカスコピー・ジャパンのCoTチャート

買い建て玉の総数と売り建て玉の総数も表示させているのが特徴です。

→詳しくはデューカスコピー・ジャパンへデューカスコピー・ジャパン

オアンダ ジャパンとデューカスコピー・ジャパンにはガジェット(ブログやホームページに載せることができるツール)があります。ご自身のサイトをお持ちであれば使ってみるのもいかがでしょうか。