Victory EAの選び方 バックテストを徹底検証!

Victory EA 徹底検証

Victory EAのバックテスト結果を解説

Victory EAのバックテストを解析し、月平均どれくらいポジションを持つのか、土日を持ち越すのか?など、エントリーした時間帯や曜日などの傾向を含め各EAの特徴を詳しく解析しました。EA選びの参考にしてください。

→詳しくは Victory EAへVictory EA

EA1【聖杯+】(米ドル/円 1時間足)

開示されたバックテスト期間の25ヶ月間(2013.06.01~2015.06.30)において、総取引回数が<216回>で、月平均のトレード回数が<8.64回>とやや多いかなという印象。プロフィットファクターが<1.49>というのはまずまずの数値でしょうか。
1時間足のEAですので、もう少し長い期間でのバックテスト結果も見てみたいところ。
時間帯の傾向としては、東京、ロンドン、ニューヨークのメジャーなオープン時間にエントリーする傾向が強めのようです。

EAの特徴 EMAによるトレンドフォロー
バックテスト期間 2013.06.01〜2015.06.30
土日持ち越すか 持ち越す
Victory EA1 のエントリーした時間帯と曜日

Victory EA1 のエントリーした時間帯Victory EA1 のエントリーした曜日

EA2【聖杯+】(ポンド/米ドル 1時間足)

バックテスト期間は上記のEA1と同じく25ヶ月。期間中の取引回数が<175回>、月平均のトレードが<7回>となっており、これは適度な回数と言えそうですが、プロフィットファクターが<1.27>というのが少し気になる点。
しかしながら、<ショートポジション(勝率%)=85 (45.88%)>、<ロングポジション(勝率%)=90 (48.89%)>という結果があり、双方のの数値が同水準であることから、ロングもショートにも対応できるロジックであると考えられます。
日本時間の15時からトレードを始める傾向があり、どの曜日においても同じようなエントリー回数となっています。

EAの特徴 EMAによるトレンドフォロー
バックテスト期間 2013.06.01〜2015.06.30
土日持ち越すか 持ち越す
Victory EA2 のエントリーした時間帯と曜日

Victory EA2 のエントリーした時間帯Victory EA2 のエントリーした曜日

EA3【聖杯+ダブル】(米ドル/円 1時間足)

「ダブル」と名の付くEA3とEA4のロジックは、1度に2つのポジションを持ち、一方はこまめに利益を狙い、もう一方はトレンドが続く限りポジションを保有し続ける、というもの。
バックテスト期間は上の2つと同じ25ヶ月間(2013.06.01~2015.06.30)。総取引回数が<200回>で、月平均<8回>のトレード。プロフィットファクターが<1.57>というのはまずまずですが、バックテストのグラフが綺麗な右肩上がりではないのが気になるところ。
取引の時間帯としては、日本時間の10時、それからロンドン、ニューヨークのオープン時間が多くなっています。曜日は月曜日が少なめで、水曜に比べるとおよそ半分です。

EAの特徴 EMAによるトレンドフォロー
バックテスト期間 2013.06.01〜2015.06.30
土日持ち越すか 持ち越す
Victory EA3 のエントリーした時間帯と曜日

Victory EA3 のエントリーした時間帯Victory EA3 のエントリーした曜日

EA4【聖杯+ダブル】(ポンド/米ドル 1時間足)

こちらもバックテスト期間は変わらず25ヶ月間(2013.06.01~2015.06.30)。EA3と同じく同時に2つのポジションを持つロジックであり、こちらは通貨ペアがポンド/米ドルに設定されています。総取引数が<104回>であり、月平均が<4.16回>ということで週に1度ほどの取引をするEA。プロフィットファクターが<1.95>と比較的良い数値を出しており、バックテスト結果のグラフがまずまず綺麗な右肩上がりを描いているので好印象です。
日本時間の15時から21時、ロンドンのオープン時のトレード開始が目立ち、他の曜日に比べると火曜と金曜のエントリーが多くなっています。
EA1とEA3は米ドル/円で、EA2とEA4はポンド/米ドルですので、それぞれ同じ通貨ペア同士で比較をしてみるのも面白いかもしれません。

EAの特徴 EMAによるトレンドフォロー
バックテスト期間 2013.06.01〜2015.06.30
土日持ち越すか 持ち越す
Victory EA4 のエントリーした時間帯と曜日

Victory EA4 のエントリーした時間帯Victory EA4 のエントリーした曜日

EA5【ニューエナジー】(ユーロ/米ドル 5分足)

EA1から4は1時間足でしたが、このEA5は5分足を使用時間足としています。また、開示されたバックテストの期間も違っており、30ヶ月間(2013.01.01~2015.07.09)でした。その間の総取引回数は<206回>であり、月平均は<6.86回>で、やや少なめでしょうか。
プロフィットファクターは<1.60>という数値を出してはいるのですが、最大ドローダウン<5585.96 (40.73%)>というのが気になる点。
ロンドンのオープン前に向けて、その動きを捉えてトレードする傾向が若干高めのようですが、基本的にはどの時間帯でもエントリーしており、曜日もほぼ均等です。

EAの特徴 HMAの乖離によるトレンドフォロー
バックテスト期間 2013.01.01〜2015.07.09
土日持ち越すか 持ち越す
Victory EA5 のエントリーした時間帯と曜日

Victory EA5 のエントリーした時間帯Victory EA5 のエントリーした曜日

EA6【ヘッジファンド・ステディ】(ポンド/カナダドル 5分足)

リリースされた8つのロジックの中で、このEA6 ヘッジファンド・ステディは特に注目すべきEAです。開示されたバックテスト期間は、このEAに限り6年半(2009.01.01~2015.07.09)。
その長期間で総取引数は<389回>であり、だいたい<月5回>ほどなので取引頻度としては多くはなさそうですが、プロフィットファクターが<2.28>という高い数値を出していますし、最大ドローダウンの数値が<1344.89 (10.68%)>であるのも良さそうです。
このEA6については最大ポジション数が<4>に設定されているので、それだけリスクが大きくなるということは留意しておく必要がありますが、バックテスト結果のグラフも綺麗な右肩上がりを形成しており、期間中の上昇、下降、レンジ、大きな変動にも臨機応変に対応しているので、信頼度は高そうです。
日本時間の15時以降のエントリーが多く、曜日は月曜がやや少なめになっています。

EAの特徴 加重移動平均線(WMA)の乖離率をトリガーとしたエントリー
バックテスト期間 2009.01.01〜2015.07.09
土日持ち越すか 持ち越す
Victory EA6 のエントリーした時間帯と曜日

Victory EA6 のエントリーした時間帯Victory EA6 のエントリーした曜日

EA7【ゴールデンクロス】(米ドル/円 1時間足)

2つの移動平均線の動きに基づいた取引を行うEA。バックテスト期間は25ヶ月(2013.06.01~2015.06.30)であり、その間の総取引回数は<260回>、月平均は<10.4回>です。
プロフィットファクターの数値が<1.62>というのは、まずまずの結果。バックテストのグラフはもう少し直線であって欲しいところですが、右肩上がりを描いています。
東京時間はやや少なめですが、その他の時間帯では満遍なくポジションを持ち始めています。米ドル/円に対応するEAなのですがこれは特徴的。水曜日のエントリーが多く、月曜に比べると倍ほどあります。

EAの特徴 移動平均線クロスのトレンドフォロー
バックテスト期間 2013.06.01〜2015.06.30
土日持ち越すか 持ち越す
Victory EA7 のエントリーした時間帯と曜日

Victory EA7 のエントリーした時間帯Victory EA7 のエントリーした曜日

EA8【ゴールデンクロス ロング】(米ドル/円 4時間足)

EA8はEA7と同じロジックであり、対応する通貨ペアも同様で、異なるのは使用時間足が4時間足だという点。バックテスト期間は25ヶ月(2013.06.01~2015.06.30)。プロフィットファクターの数値が<1.32>というのはもう少し欲しいところですが、バックテストのグラフは右肩上がりを描いています。
4時間足のEAでありトレードも4時間ごと(2時、6時、10時、14時、18時、22時)に行うため、時間帯のグラフは特徴的な形になっています。曜日によるエントリー回数はほとんどフラット。

EAの特徴 移動平均線クロスのトレンドフォロー
バックテスト期間 2013.06.01〜2015.06.30
土日持ち越すか 持ち越す
Victory EA8 のエントリーした時間帯と曜日

Victory EA8 のエントリーした時間帯Victory EA8 のエントリーした曜日

EA9【イージーショット 2ペア】(ポンド/米ドル・ユーロ/米ドル 1分足・5分足)

EA9は2種類の通貨ペアで運用するEAで、バックテスト期間は約5年3ヶ月(2010.01.04 ~2015.03.30)で、総取引数は<2,398回>、月平均は<38.063回>。プロフィットファクターは<1.294>であり、やや低めの数値にはなっていますが、バックテスト結果を描いたグラフは綺麗な右肩上がりになっています。
公式サイトの解説にもある通り、日本時間の火曜~木曜にだけトレードし、その日の24時にはポジションをクローズするデイトレロジックです。ですので、他のEAに比べてポジションの保有時間が非常に短くなっており、平均保有時間は6.6時間。22時もしくは23時にエントリーすることが多いため、1~2時間で決済する頻度が高めです。
時間帯のグラフを見れば一目瞭然なのですが、日本時間の14時を除いて、10時~21時までの間はまったくトエントリーしていません。

EAの特徴 単純移動平均(SMA)とボリンジャーバンドを使用したトレンドフォロー型のデイトレロジック
バックテスト期間 2010.01.04〜2015.03.30
土日持ち越すか 持ち越さない
Victory EA9 のエントリーした時間帯と曜日

Victory EA9 のエントリーした時間帯Victory EA9 のエントリーした曜日

EA10【イージーショット】(ポンド/米ドル 1分足)

EA10は上記のEA9と同様に、火曜~木曜日にかけてのみトレードをする、デイトレロジックです。バックテスト期間も同じで、約5年3ヶ月(2010.01.04 ~2015.03.30)。その間の総取引数は<1,303回>であり、月平均のトレードは<20.683回>です。プロフィットファクターが<1.28>というのが、少し気になるところ。
保有時間がおよそ6時間で、他のEAと比較して圧倒的に短いということ、エントリーする時間帯と曜日の傾向もEA9とほぼ変わりません。

EAの特徴 単純移動平均(SMA)とボリンジャーバンドを使用したトレンドフォロー型のデイトレロジック
バックテスト期間 2010.01.04〜2015.03.30
土日持ち越すか 持ち越さない
Victory EA10 のエントリーした時間帯と曜日

Victory EA10 のエントリーした時間帯Victory EA10 のエントリーした曜日

EA11【トレンドスター】(ユーロ/米ドル 1時間足)

曜日、時間帯共、大きな特徴をつかむことはできませんでした。バックテストの期間も短いので判断が難しいです。
説明文によると1時間足を使ったトレンドフォローということでトレンドが続けば利益を積み上げられそうです。ただレンジに入った場合のときです。どれだけドローダウンを許容できるのか、どうなったら一時停止するのかのルールを決めておきたいところ。
そして常にポジションを持つタイプということで、できれば大きな指標発表前ではクローズしてトレードを止める、そういった個人の判断が必要になるシステムかと思います。

EAの特徴 高値、安値を意識したトレンドフォローシステム。常にポジションを持つ。
バックテスト期間 2015.03.01〜2015.10.11
土日持ち越すか 持ち越す
Victory EA11 のエントリーした時間帯と曜日

Victory EA11 のエントリーした時間帯Victory EA11 のエントリーした曜日

EA12【エタニティ FF】(米ドル/円 5分足)

明らかに時間帯に特徴があります。1日に8時間トレードをしてそれ以外の時間は全くトレードをしません。水曜日と木曜日でのトレードが多く、安定した感はあります。
説明文から損切り幅49pips、利益幅54pipsということでリスクリワードも合格とはなっております。右肩上がりで上昇しており、バックテスト期間、回数とも申し分なし。
気になるのが始値のみでのバックテストです。リアルトレードと多少違いが出てくる可能性があります。

EAの特徴 5個のロジックでトレード。ストップ、リミットは固定。
バックテスト期間 2008.01.01〜2015.08.31
土日持ち越すか 持ち越す
Victory EA12 のエントリーした時間帯と曜日

Victory EA12 のエントリーした時間帯Victory EA12 のエントリーした曜日

Victory EA 公式サイト