プライスアクションを独自のプログラムで徹底検証!

プライスアクション徹底検証!

プライスアクションは、チャートの動きを基にしたトレードをする上で基本的かつ重要なサインを伝えてくれます。しかしながら、ダマしも多い。プライスアクションを知っている方も、学び始めた方も「具体的に、どれほどの信憑性があるのか?」という疑問を多く持たれているのではないでしょうか。
そこで、独自のプログラムを準備し、先に紹介した代表的な3つのパターンを検証してみました。プログラムの準備などがありまだ全ては完了していませんが、随時、結果をアップしていきますのでお楽しみに。

MT4を使った包み線とはらみ線の検証方法が、MT4の開発元であるMQL5の公式サイトにて紹介されており、そちらも参考にさせていただきました。最近になって日本語訳もされましたので、興味のある方はそちらも覗いてみてはいかがでしょう。

※ プライスアクションとは?という方はこちらもご覧ください。
  プライスアクション トレード基本講座

ピンバー検証

【No.1 ピンバーが出現したら次の足は反転した陰線or陽線になるか?】

<検証内容>

長いヒゲが転換の可能性を示唆してくれるピンバー。「実体の3倍~7倍以上のヒゲが出たとき、それが陰線であれば次のローソク足は陽線、陽線であれば次のローソク足は陰線となる確率」を測定してみました。単純にピンバーが出た直後にレートの反転は起きるのか?を検証しようというわけです。
対象とした足種は1時間足・4時間足・日足、通貨ペアは5通貨ペア(米ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、ユーロ/米ドル、ポンド/米ドル)です。計測期間はそれぞれの通貨ペアの足で約4,000期間。結果はいかに?

<検証結果!>

「実体の3倍以上のヒゲが出現したとき、次のローソク足が反転する確率」は『45.47664%』という数字がでました。「4倍以上の場合」は『48.38133%』、「5倍以上の場合」は『46.126%』、「6倍以上の場合」は『39.51333%』、「7倍以上の場合」は『3951333.%』(グラフ参照)。

ピンバー検証01

まさかの半分以下という微妙な結果に・・。「4倍以上の場合」が最も反転する確率が高いようですが、それでも50%に達していません。ちょっと測定の仕方が適切ではなかったようです。これでは「結局、半々ではないか!」となってしまいます。
この検証から学べたことは、「ピンバーが出現したからといって、次の足で反転するとは限らない!」という事実でした。
今後、より信頼度の高い結果をご報告できるように、正確な検証結果を導き出せる測定の方法へと修正を行っていきます。

【No.2 ピンバーの出現後、その高値or安値のどちらが先に更新されるのか?】

<検証内容>

この検証では、ピンバーの安値と高値のどちらが先に更新(ブレイク)されるのかを調査してみました。例えば下ヒゲの長いピンバーが出現した場合、それ以降の値動きで先にピンバーの高値を超えれば成功、安値を超えれば失敗とします。成功数/ピンバーの数×100(%)。対象とした通貨ペア、足種はNo.1と同一です。

<検証結果!>

ピンバー検証02

今回はなかなか綺麗な右肩上がりの結果となりました。「ローソク足の実体よりも2倍のヒゲが出たときに、その反対の高値or安値を更新する確率」は『78.96733%』。「3倍の場合」は『84.346%』。「4倍の場合」は『86.23%』。「5倍の場合」は『91.65867%』。「6倍の場合」は『93.22917%』。「7倍の場合」は『93.22917%』。
やはりピンバーは信頼できるじゃないですか、と言いたくなりますが、しかし重要なのは安値もしくは高値を更新した後、その動きが継続するかどうかです。更に検証を進めていきたいと思います。

包み線(抱き線)検証

【包み線の出現後、次の足は陰線or陽線のどちらになるか?】

<検証内容>

通貨ペアはメジャーなユーロドルにしました。

「上昇条件」

①前のローソク足の高値より次のローソク足の高値の方が高い。
②前のローソク足の安値より次のローソク足の安値の方が低い。
③前のローソク足の始値より次のローソク足の終値の方が高い

包み線出現の次のローソク足が陽線なら成功。陰線なら失敗とします。

「下降条件」

①前のローソク足の高値より次のローソク足の高値の方が高い。
②前のローソク足の安値より次のローソク足の安値の方が低い。
③前のローソク足の始値より次のローソク足の終値の方が低い

包み線出現の次のローソク足が陰線なら成功。陽線なら失敗とします。

<検証結果!>

1分足・・・勝率46.2%
5分足・・・勝率45.3%
15分足・・・勝率45.9%
30分足・・・勝率47.8%
1時間足・・・勝率48.8%
4時間足・・・勝率46.0%
日足・・・勝率45.2%
週足・・・勝率48.1%

残念ながらどの足も勝率5割を超えることはなかったです。ただ単に包み線が出現し、次のローソク足だけで判定するのはダメみたいです。上昇トレンドの天井または下降トレンドの底として一つの判断材料とはなりそうですが、これだけでは使えないでしょう。他の通貨ペアでも調べたのですが、上位時間足になればなるほど多少勝率は上がるようです。

はらみ線検証

【はらみ線が出現する確率は?】

はらみ線の勝率を考えるのは難しかったので、出現する確率を考えてみました。

<検証結果!>

ユーロドルの場合です。

1分足・・・22.3%
5分足・・・17.9%
15分足・・・16.2%
30分足・・・16.1%
1時間足・・・16.4%
4時間足・・・18.8%
日足・・・16.5%
週足・・・9.9%

他の通貨ペアでも試したのですが、平均して1分足の出現率が高いです。そして週足でははらみ線の出現率が低いことが分かりました。一日のうちで動かない時間帯があるので、そのときにはらみ線になることがあるのでしょう。時間帯ごとのはらみ線の出現率を考えるのもおもしろいと思います。ぜひ検証をしてみてください。