FXにおける出来高加重平均値VWAP（ブイワップ）とは？MT4のVWAPインジケーターを無料公開！

出来高加重移動平均線(VWMA)と出来高加重平均値(VWAP)。違いはどこにあるのでしょう？

コメントを頂くまでは、両方同じ認識でいました。MT4インジケーターも作り直し、新しく公開します。

MT4のVWAPインジケーターを無料公開

出来高の代わりにティック数を使ってVWAPを表示するインジケーターを作ってみました。無料で公開しますので自由にダウンロードして使ってみてください。

ダウンロードはこちら（2020/4/7 ver1.1）

更新履歴

FXには出来高というものはありません。それは相対取引となるため情報を得ることができないからです。くりっく365から1日の出来高が分かりますが、それは国内の取引所だけの出来高となっているので正確ではありません。

出来高は分かりませんが、代わりとしてティック数を代用できそうです。ボリュームとも呼ばれる値です。売買が増えると価格の変動が激しくなってきます。その相関関係は高いと仮定した上でティック数を使う考え方はFXのインジケーターではよくあります。

ある期間内にある価格にその価格の出来高で重みを付けた合計と出来高の合計を割った値をつないだものが出来高加重移動平均線となります。取引量の多かったときの価格を重要視します。

上昇トレンドではVWMAがSMAを上回る傾向があり、下降トレンドではその逆となる。

英語ではVWAP（Volume Weighted Average Price）「ブイワップ」と呼ばれています。株取引をされている方はすでにご存知かもしれません。簡単に言うと価格にその日の出来高を掛け合わせてその平均値を出したものです。

計算式としては
（価格1×出来高1 + 価格2×出来高2 + ・・・）÷（出来高の総和）
です。

基本的な考え方として移動平均線と同じで、

となります。

IG証券のProRealTimeチャートでは「柔軟出来高加重移動平均」といったものがあります。これもティック数で加重したものと思われます。

出来高加重平均値(VWAP)を見ることができます。ただし、Typical Price（高値と安値と終値の平均価格）に出来高を掛けています。

さらにセッションごとの期間であったり週であったり、その区間での出来高加重平均値を出します。

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