FXにおける出来高加重平均値【VWAP(ブイワップ)】とは

FXと出来高の関係

FXには出来高というものはありません。それは相対取引となるため情報を得ることができないからです。くりっく365から1日の出来高が分かりますが、それは国内の取引所だけの出来高となっているので正確ではありません。

代わりとなるティック数(ボリューム数)を使う

出来高は分かりませんが、代わりとしてティック数を代用できそうです。ボリュームとも呼ばれる値です。売買が増えると価格の変動が激しくなってきます。その相関関係は高いと仮定した上でティック数を使う考え方はFXのインジケーターではよくあります。

出来高加重平均値 (VWAP)について

出来高加重平均値というものをご存じでしょうか。英語ではVWAP(Volume Weighted Average Price)「ブイワップ」と呼ばれています。株取引をされている方はすでにご存知かもしれません。簡単に言うと価格にその日の出来高を掛け合わせてその平均値を出したものです。

計算式としては
(価格1×出来高1 + 価格2×出来高2 + ・・・)÷(出来高の総和)
です。

MT4のVWAPインジケーターを無料公開

出来高の代わりにティック数を使ってVWAPを表示するインジケーターを作ってみました。無料で公開しますので自由にダウンロードして使ってみてください。

VWAP無料インジケーター

ダウンロードはこちら(2016/06/28 ver1.0)

 
 

基本的な考え方として移動平均線と同じで、

  • VWAPの値より上に価格があれば「買い」
  • VWAPの値より下に価格があれば「売り」
  • となります。

    出来高系のツールを扱っているFX会社一覧

    IG証券の搭載テクニカル

    IG証券のProRealTimeチャートでは「柔軟出来高加重移動平均」といったものがあります。これもティック数で加重したものと思われます。

    デューカス・コピー・ジャパンの搭載テクニカル

    Volumeと付いた名前のテクニカル指標はティック数が使われている可能性が高いです。

    コメント

    1. ヒロ より:

      初めましてヒロです。
      VWAPのインディケーターについての質問になります。
      こちらは、パラメーターの期間は時間足が変わっても21で使い続ける物なのでしょうか?

      すいませんが教えていただけるとありがたいです。
      よろしくお願いします。

    2. masa より:

      ヒロ様
      コメントありがとうございます。
      時間足が変わっても21期間でいいと思います。ただそれが正解かどうかは何ともいえません。
      いろいろと試していただければと思います。
      これからも宜しくお願い致します。

    タイトルとURLをコピーしました