FXにおける出来高加重平均値VWAP(ブイワップ)とは?MT4のVWAPインジケーターを無料公開!

出来高加重移動平均線(VWMA)と出来高加重平均値(VWAP)。違いはどこにあるのでしょう?

コメントを頂くまでは、両方同じ認識でいました。MT4インジケーターも作り直し、新しく公開します。

MT4のVWAPインジケーターを無料公開

MT4のVWAPインジケーター

出来高の代わりにティック数を使ってVWAPを表示するインジケーターを作ってみました。無料で公開しますので自由にダウンロードして使ってみてください。

ダウンロードはこちら(2020/4/7 ver1.1)

 

このインジケーターを使って「便利だな」「他の人にも教えてあげたいな」と思ってもらえた方は、Twitter(@fxnav)でツイート&フォローをしていただけると、開発の励みになります!
更新履歴
2020年4月7日
【ver1.1 修正】ロジックが間違っていました。VWMAを公開してました。最新バージョンにしてください。
2016年6月28日
【ver1.0 公開】インジケーターを公開

※以前にダウンロードされたものは新しいバージョンのインジケーターに交換をお願いいたします。
インジケーターへのご質問・改善アイデアあれば、下部のコメント欄かアンケートに投稿お願いします!

FXと出来高の関係

FXには出来高というものはありません。それは相対取引となるため情報を得ることができないからです。くりっく365から1日の出来高が分かりますが、それは国内の取引所だけの出来高となっているので正確ではありません。

代わりとなるティック数(ボリューム数)を使う

出来高は分かりませんが、代わりとしてティック数を代用できそうです。ボリュームとも呼ばれる値です。売買が増えると価格の変動が激しくなってきます。その相関関係は高いと仮定した上でティック数を使う考え方はFXのインジケーターではよくあります。

出来高加重移動平均線 (VWMA)について

ある期間内にある価格にその価格の出来高で重みを付けた合計と出来高の合計を割った値をつないだものが出来高加重移動平均線となります。取引量の多かったときの価格を重要視します。

上昇トレンドではVWMAがSMAを上回る傾向があり、下降トレンドではその逆となる。

VWMAインジケーター

出来高加重平均値 (VWAP)について

VWMPインジケーター

英語ではVWAP(Volume Weighted Average Price)「ブイワップ」と呼ばれています。株取引をされている方はすでにご存知かもしれません。簡単に言うと価格にその日の出来高を掛け合わせてその平均値を出したものです。

計算式としては
(価格1×出来高1 + 価格2×出来高2 + ・・・)÷(出来高の総和)
です。

基本的な考え方として移動平均線と同じで、

  • VWAPの値より上に価格があれば「買い」
  • VWAPの値より下に価格があれば「売り」

となります。

出来高系のツールを扱っているFX会社一覧

IG証券の搭載テクニカル

ProRealTimeチャート

IG証券のProRealTimeチャートでは「柔軟出来高加重移動平均」といったものがあります。これもティック数で加重したものと思われます。


TradingViewでは

出来高加重平均値(VWAP)を見ることができます。ただし、Typical Price(高値と安値と終値の平均価格)に出来高を掛けています。

TradingViewのVWMP

さらにセッションごとの期間であったり週であったり、その区間での出来高加重平均値を出します。

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コメント

  1. ヒロ より:

    初めましてヒロです。
    VWAPのインディケーターについての質問になります。
    こちらは、パラメーターの期間は時間足が変わっても21で使い続ける物なのでしょうか?

    すいませんが教えていただけるとありがたいです。
    よろしくお願いします。

    • masa より:

      ヒロ様
      コメントありがとうございます。
      時間足が変わっても21期間でいいと思います。ただそれが正解かどうかは何ともいえません。
      いろいろと試していただければと思います。
      これからも宜しくお願い致します。

  2. Nimrod より:

    ご提供いただいているmq4は、VWAPでは無くVWMAになっていますよ。

    • masa より:

      Nimrod様
      コメントありがとうございます。
      コードを見直してみます。ご指摘本当にありがとうございます。
      これからもよろしくお願いいたします。

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