ボラティリティを基準にZigZagとサイン表示したMT4/MT5インジケーター

ボラティリティと言えば標準偏差から導き出すボリンジャーバンドであったり、ATRといったものがよく知られています。

一般的なものではなく、ちょっと変わった「Variable Volatility Stops（バリアブル・ボラティリティ・ストップ）」（略してVVS）というインジケーターを使って、トレンドを見ていこうと思い、インジケーターを作ってみました。

ボラティリティのオリジナルインジケーター

ただ単にVVSを表示しただけでは分かりづらいので、ZigZagにして高値と安値を決めてみたり、その高値と安値をブレイクしてサイン表示してみたりしました。実際に表示してみると非常に理にかなったインジケーターになった気がします。

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バリアブル・ボラティリティ・ストップとは

VVSはローソク足に追従してトレードのストップレベルを動的に調整していきます。

計算式はATRと似ており、まずTR（トゥルーレンジ）を出します。TRは、

• 当日高値－当日安値
• 当日高値ー前日終値
• 当日安値－前日終値

これらの3つの中で絶対値が最も大きい数字がTRとなります。

上昇の場合
VVS = 前日のVVSの値 か 最大終値ーTRx倍率の大きい方の値
下落の場合
VVS = 前日のVVSの値 か 最小終値＋TRx倍率の小さい方の値

VVSを終値で超えたときにトレンド転換という判断になります。

点で表すとトレーリングストップではないのですが、ストップ位置が追従していくような「パラボリックSAR」に似たインジになります。

インジケーターの使い方・見方

上昇の場合は、青いVVSがローソク足の下に出現している状態です。この場合最高値となる価格にラインが引かれます。

下落の場合は、最安値となる価格にラインが引かれます。

それらの最高値と最安値を結んだラインが下図のZigZagとなります（白いライン）。

最高値、最安値から出ているラインの種類（実線・点線・破線）には意味があります。

• 実線・・・どこにもローソク足がタッチしていないライン
• 点線・・・終値が超えているライン
• 破線・・・ローソク足がタッチしているが、終値までは超えていないライン

実線のラインに関しては始点に価格ラベルを表示させることができます。

それぞれのラインを終値で超えると矢印も出ます。

点線となっているラインは基本矢印が出ていることになります。

【検証】ボラティリティの設定の倍率は3倍以上がいい？

TR（トゥルーレンジ）の2倍を初期設定としていますが、これを3倍以上にするときれいに高値と安値を捉えているような気がします。

価格からVVSが近すぎてもダマしになりますし、遠すぎてもリスクが大きくなり、トレンド転換の反応が遅くなります。どれぐらいがベターなのかをいろいろと試してみてください。

TRではなく、ATRにしてみたり、ピップ数で指定してみたり、今後も改良していきたいと思います。

パラメーターの解説

初期設定の倍率は2倍にしてます。この値によって見え方が違ってきます。

結構ごちゃごちゃするので必要ないものに関してはfalseにして非表示にしてみてください。

アラートは矢印出現時のアラートです。

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